下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有()。
A: 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B: 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C: 当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D: 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
A: 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B: 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C: 当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D: 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
A,B,C
举一反三
- 下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是（）。 A: 抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B: 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C: 当到期日股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本 D: 当到期日股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
- 抛补期权交易策略的具体组合为（） A: 买入抛补的看涨期权 B: 出售抛补的看跌期权 C: 买入抛补的看跌期权 D: 出售抛补的看涨期权
- 抛补看涨期权是股票加多头看涨期权组合。
- 根据看跌期权与看涨期权理论，一张不分派红利股票的欧式看跌期权的价值等于______。 A: 看涨期权价格加上执行价格现值加上股价 B: 看涨期权价格加上执行价格现值减去股价 C: 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D: 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
- 一份无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（）。 A: 看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价 B: 看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价 C: 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D: 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格 E: 当前股价加上执行价格加上看涨期权价格
内容
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下列关于抛补看涨期权的说法，错误的是______。 A: 出售抛补看涨期权包括持有股票和出售以股票为基础资产的看涨期权 B: 交易策略为“多头股票+空头看涨期权=多头看跌期权” C: 如出售抛补看涨期权，则在股票价格高于执行价格时会损失掉一部分资本利得，但这种策略能保证股票按原计划价格X卖出，所以不失为一种好的方法 D: 行权时，如市场价格大于X，该策略收益合计为X
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根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于 A: 看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价 B: 看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价 C: 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D: 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
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根据看跌期权与看涨期权理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于() A: 看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价 B: 看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价 C: 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D: 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
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有关抛补期权组合说法中，错误的是______。 A: 抛补期权组合缩小了未来的不确定性 B: 股价下跌，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要小 C: 抛补期权组合相当于“出售”了超过执行价格部分的股票价值，换取了期权收入 D: 股价下跌，抛补期权组合净损失比单纯购买股票要大
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根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值