对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。
A: 期权价格可能会等于股票价格
B: 期权价格可能超过股票价格
C: 期权价格低于股票价格
D: 期权价格会等于执行价格
A: 期权价格可能会等于股票价格
B: 期权价格可能超过股票价格
C: 期权价格低于股票价格
D: 期权价格会等于执行价格
C
举一反三
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 无论股票看涨期权的购买者，还是看跌期权的购买者承受的最大损失等于( )。 A: 股票价格 B: 期权价格 C: 执行价格减去股票市价 D: 股票市价减去期权价格
- 如果股票价格上升,则该股票的看涨期权价格,看跌期权价格
- 买卖期权平价关系表达式：标的股票价格＋看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格现值。图（1）是买入股票；图（2）是卖出看涨期权；图（3）是执行价格的现值；图（4）是卖出看跌期权。[img=1293x1093]17de86a0bd5387e.jpg[/img]要求：以下哪个选项符合图形（1）+（2）=（3）+（4）的顺序并满足买卖期权平价关系： A: 看涨期权价格－标的股票价格 ＝ 看跌期权价格－执行价格现值 B: 标的股票价格 － 执行价格现值 ＝－看跌期权价格 + 看涨期权价格 C: 看跌期权价格－看涨期权价格＝－标的股票价格 + 执行价格现值 D: 标的股票价格 + 卖出看涨期权价格＝卖出看跌期权价格＋执行价格现值
- 无论股票的看涨期权还是看跌期权的买者，其遭遇的最大损失等于( )。 A: 执行价格减去股票市价 B: 股票市价减去执行价格 C: 期权价格 D: 股票价格
内容
- 0
某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为( )。 A: 执行价格减去股票市价 B: 股票市价减去期权价格 C: 期权价格 D: 股票价格
- 1
买入股票看涨期权的盈亏平衡点是股票价格等于()。 A: 股票协议价格 B: 股票协议价格加保险费 C: 期权保险费 D: 股票协议价格减保险费
- 2
如果股票价格上升,则该股票的看涨期权价格(),看跌期权价格()。 A: 下跌,上涨 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,下跌
- 3
无股息股票欧式看涨期权的价格下限是（ ）。 A: 执行价格 B: 期权费 C: 股票价格 D: 股票现货与执行价格之差
- 4
执行价格趋于0时，看涨期权的期权费趋于（） A: 股票价格 B: 执行价格 C: 期权期限 D: 股票波动率