波动率上升,看涨期权价格上涨而看跌期权价格下跌。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
B
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举一反三
- 波动率上升,看涨期权价格上涨而看跌期权价格下跌( )
- 假设其他因素不变,如果波动率上升,则看涨期权价格与看跌期权价格分别会( )。 A: 下跌,下跌 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,上涨
- 当股票价格波动加剧时,下面哪些说法是正确的() A: 看涨期权价格上涨 B: 看跌期权价格上涨 C: 看涨期权价格下跌 D: 看跌期权价格下跌
- 如果无风险利率上升,则看涨期权价格( ),看跌期权价格( )。 A: 下跌,下跌 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,上涨
- 如果股票价格上升,则该股票的看涨期权价格(),看跌期权价格()。 A: 下跌,上涨 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,下跌
内容
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如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格如何变动?() A: 下跌,下跌 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,上涨
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如果股票价格上升,则此股票的看跌期权价格(),它的看涨期权价格()。 A: 下跌;上涨 B: 下跌;下跌 C: 上涨;下跌 D: 上涨;上涨 E: 上述各项均不准确
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不考虑其他因素影响,如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格变动分别是( ) A: 下跌,下跌 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,上涨
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如果股票价格下跌,看涨期权价格上升,那么看涨期权的隐含波动率如何变化?
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无论是看涨期权还是看跌期权,波动率越大,期权价格越高()