以下关于“债券久期”与“债券的到期收益率”的关系描述正确的是？
A: 其它因素保持不变，则到期收益率越低久期越长。
B: 到期收益率越低，远期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越长。
C: 到期收益率与久期呈正向关系
D: 到期收益率与久期呈反向关系。
E: 到期收益率越大，远期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越长。
A: 其它因素保持不变，则到期收益率越低久期越长。
B: 到期收益率越低，远期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越长。
C: 到期收益率与久期呈正向关系
D: 到期收益率与久期呈反向关系。
E: 到期收益率越大，远期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越长。
举一反三
- 久期与到期收益率之间呈正相关关系，到期收益率越大，久期越长，但其边际作用效果也递减。（）
- 关于债券的久期，下列说法正确的有（）。 A: 息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间 B: 在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短 C: 在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大 D: 久期以递减的速度随到期时间的增加而增加 E: 在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大
- 关于债券久期，下列说法正确的有（）。 A: 久期总是不会超过到期期限 B: 久期与到期收益率之间是正向关系 C: 债券的到期期限越长，久期也越长 D: 久期与息票利率呈相反的关系
- 关于债券久期，下列说法正确的有（ ） A: 债券的到期期限越长，久期也越长 B: 久期与到期收益率之间是正向关系 C: 久期总是不会超过到期期限 D: 久期与息票利率呈相反的关系
- 关于久期，说法正确的选项有哪些？（ ） A: 在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越长。 B: 在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。 C: 直接债券的马考勒久期大于或等于它们的到期时间。 D: 贴现债券的马考勒久期等于它们的到期时间。