下面哪些不是债券久期的性质？（）
A: 对于零息债券，久期就是债券的到期日
B: 久期通常与债券价格呈负相关
C: 久期通常高于到期收益率
D: 债券到期日增加久期也会增加
A: 对于零息债券，久期就是债券的到期日
B: 久期通常与债券价格呈负相关
C: 久期通常高于到期收益率
D: 债券到期日增加久期也会增加
举一反三
- 债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在的关系为（）。 A: 零息债券的久期等于到它的到期时间 B: 债券的久期与票面利率呈负相关关系 C: 债券的久期与到期时间呈正相关关系 D: 债券的付息频率与久期呈负相关关系
- 下列关于债券久期的说法正确的是（）。 A: 债券的久期与票面利率呈负相关关系 B: 债券的久期与到期时间呈负相关关系 C: 债券的付息频率与久期呈负相关关系 D: 债券的到期收益率与久期呈负相关关系
- 息票债券的久期一般小于债券的到期期限,而零息债券的久期就是其到期期限
- 下列关于久期的影响因素，错误的是( )。 A: 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 B: 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时问的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
- 下列关于久期的影响因素，错误的是（）。 A: 久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 B: 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高