阿尔法策略的实现原理包括（）。
A: 寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
B: 用股票组合复制标的指数
C: 卖出相对应的股指期货合约
D: 买入相对应的股指期货合约
A: 寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
B: 用股票组合复制标的指数
C: 卖出相对应的股指期货合约
D: 买入相对应的股指期货合约
举一反三
- 阿尔法策略的实现原理包括（）。 A: A寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合 B: B用股票组合复制标的指数 C: C卖出相对应的股指期货合约 D: D买入相对应的股指期货合约
- 根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（）。 A: 国债期货合约＋股票组合＋股指期货合约 B: 国债期货合约＋股指期货合约 C: 现金储备＋股指期货合约 D: 现金储备＋股票组合＋股指期货合约
- 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。 A: 卖出1500张指数期货合约 B: 买入1500张指数期货合约 C: 卖出150张指数期货合约 D: 买入150张指数期货合约
- 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的8系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。 A: 卖出1500张指数期货合约 B: 买入1500张指数期货合约 C: 卖出150张指数期货合约 D: 买入150张指数期货合约
- 如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。 A: 卖出股指期货合约，同时卖出现货股票 B: 买入股指期货合约，同时买入现货股票 C: 买入股指期货合约，同时借入现货股票卖出并在期货合约到期时交割以偿还所借入的股票 D: 卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割