假设[color=rgb(89,89,89)]ABC[/color]公司股票目前的市场价格为[color=rgb(89,89,89)]24[/color]元，而在一年后的价格可能是[color=rgb(89,89,89)]30[/color]元和[color=rgb(89,89,89)]19.2[/color]元两种情况。现存在一份[color=rgb(89,89,89)]100[/color]股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为[color=rgb(89,89,89)]25[/color]元，一年以内公司不会派发股利，无风险年报价利率为[color=rgb(89,89,89)]10%[/color]。要求：（[color=rgb(89,89,89)]1[/color]）根据风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。（[color=rgb(89,89,89)]2[/color]）根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。[color=rgb(89,89,89)]（[color=rgb(89,89,89)]3[/color]）若目前一份[color=rgb(89,89,89)]100[/color]股该股票看涨期权的市场价格为[color=rgb(89,89,89)]306[/color]元，能否构建投资组合进行套利，如果能，应该如何构建该组合。[/color]

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2022-05-27

假设[color=rgb(89,89,89)]ABC[/color]公司股票目前的市场价格为[color=rgb(89,89,89)]24[/color]元，而在一年后的价格可能是[color=rgb(89,89,89)]30[/color]元和[color=rgb(89,89,89)]19.2[/color]元两种情况。现存在一份[color=rgb(89,89,89)]100[/color]股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为[color=rgb(89,89,89)]25[/color]元，一年以内公司不会派发股利，无风险年报价利率为[color=rgb(89,89,89)]10%[/color]。要求：（[color=rgb(89,89,89)]1[/color]）根据风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。（[color=rgb(89,89,89)]2[/color]）根据复制原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。[color=rgb(89,89,89)]（[color=rgb(89,89,89)]3[/color]）若目前一份[color=rgb(89,89,89)]100[/color]股该股票看涨期权的市场价格为[color=rgb(89,89,89)]306[/color]元，能否构建投资组合进行套利，如果能，应该如何构建该组合。[/color]

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举一反三