CAPM模型认为资产组合收益可以由_____得到最好的解释。
A: 系统风险
B: 特有风险
C: 分散化
D: 经济因素
A: 系统风险
B: 特有风险
C: 分散化
D: 经济因素
A
举一反三
内容
- 0
资本资产定价模型认为，下述哪种因素能够最好地解释资产组合的收益率？ A: 利率风险 B: 公司特有风险 C: 系统性风险 D: 可分散风险
- 1
资本资产定价模型断定，组合的收益率能被（ ）最好地解释。 A: 多样化 B: 特定的风险 C: 经济因素 D: 系统风险
- 2
测度分散化资产组合中某一资产的风险用( )。 A: 特有风险 B: 收益的标准差 C: 再投资风险 D: p值
- 3
资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）。 A: 系统风险 B: 可分散风险 C: 市场风险 D: 信用风险
- 4
一个充分分散化的资产组合的（ ）。 A: 市场风险可以忽略 B: 系统风险可以忽略 C: 非系统风险可以忽略 D: 不可分散风险可以忽略