在计算方法上,蒙特卡洛模拟方法与历史模拟法的计算原理是相同的。
举一反三
- 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 在计算VaR的各种方法中,()的计算涉及到随机模拟过程。 A: 德尔塔-正态分布法 B: 蒙特卡罗模拟法 C: 局部估值法 D: 历史模拟法
- 在计算VaR的各方法中,()的计算涉及到随机模拟过程。 A: 局部估值法 B: 蒙特卡罗模拟法 C: 历史模拟法 D: 德尔塔-正态分布法
- 下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是()。 A: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要 B: 蒙特卡洛模拟法计算量较大 C: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法 D: 蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
- 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是() A: 蒙特卡洛模拟法计算量较大 B: 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要 C: 蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 D: 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法