如果银行资产的平均久期大于其负债的平均久期,利率的上升会提高银行的净值。
错
举一反三
- 中国大学MOOC: 如果银行资产的平均久期大于其负债的平均久期,利率的上升会增加银行的净值。
- 如果银行资产的平均久期超过负债的平均久期,利率上升会增加银行的净值。
- 如果银行资产的平均久期超过负债的平均久期,利率上升会增加银行的净值。 A: 正确 B: 错误
- 关于银行的久期缺口,以下哪个陈述是正确的?? 如果银行的久期缺口为正,且利率上升,则银行的净值将下降|如果银行的久期缺口为负且利率上升,则银行的净资产将增加|以上均为真实陈述|久期缺口为正的银行资产的平均久期比其负债的平均久期期长
- 关于银行的久期缺口,以下哪个陈述是正确的? A: 如果银行的久期缺口为正,且利率上升,则银行的净值将下降 B: 久期缺口为正的银行资产的平均存续期比其负债的平均存续期长 C: 如果银行的久期缺口为零,且利率上升,则银行的净资产不会改变 D: 如果银行的久期缺口为负且利率上升,则银行的净资产将增加 E: 以上均为真实陈述
内容
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中国大学MOOC: 如果银行资产的平均久期为4年,请使用久期分析,说明利率上升2%,银行资产的价值会发生什么变动?( )。
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中国大学MOOC: 如果银行资产的平均久期为3年,请使用久期分析说明利率上升3%,银行资产的价值会发生什么变动?( )
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下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是( )。 A: 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B: 当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C: 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感 D: 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
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当久期缺口为正值时,下列说法正确的是()。 A: 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B: 如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加 C: 如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌 D: 如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少 E: 如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
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假定某银行拥有1 000亿美元的资产,其平均久期为4年,拥有900亿美元的负债,其平均久期为6年,初始利率为5%。请问:该银行久期缺口为多少?如果利率上升0.5%,银行的净值变化多少? A: 2年;6.67亿美元 B: -2年;-6.67亿美元 C: 1.4年;-6.67亿美元 D: -1.4年;6.67亿美元