• 2022-07-25
    假定某银行拥有1 000亿美元的资产,其平均久期为4年,拥有900亿美元的负债,其平均久期为6年,初始利率为5%。请问:该银行久期缺口为多少?如果利率上升0.5%,银行的净值变化多少?
    A: 2年;6.67亿美元
    B: -2年;-6.67亿美元
    C: 1.4年;-6.67亿美元
    D: -1.4年;6.67亿美元