在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明（ ）。
A: 资产在未来1天的损失有99%的可能性不会超过1万美元
B: 资产在未来1天的损失有99%的可能性会超过1万美元
C: 资产在未来1天的收益有99%的可能性不会超过1万美元
D: 资产在未来1天的收益有99%的可能性会超过1万美元
A: 资产在未来1天的损失有99%的可能性不会超过1万美元
B: 资产在未来1天的损失有99%的可能性会超过1万美元
C: 资产在未来1天的收益有99%的可能性不会超过1万美元
D: 资产在未来1天的收益有99%的可能性会超过1万美元
举一反三
- 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（） A: A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B: B该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C: C在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D: D在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E: E在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
- 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（） A: 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B: 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C: 在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D: 在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E: 在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
- 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。
- 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。
- 假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。 A: 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元 B: 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元 C: 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D: 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元