某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下说法正确的是（）。
A: 该基金在12个月中的最大损失为5%
B: 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C: 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
D: 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
A: 该基金在12个月中的最大损失为5%
B: 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C: 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
D: 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
举一反三
- 某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（）。 A: 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% B: 该基金在12个月中的最大损失为5% C: 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% D: 该基金在12个月中的损失有5%的可能会超过95%
- 某基金A在持有期为12个月、置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为5％，则下列表述正确的是()。 A: 该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％ B: 该基金在12个月中的最大损失为5％ C: 该基金在12个月中的损失有5％的可能会超过90％ D: 该基金在12个月中的损失有90％的可能不超过5％
- 某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。 A: 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B: 该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C: 该资产组合在12个月中的最大损失为5% D: 该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
- 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。 A: A该基金对市场的敏感系数为2% B: B该基金的最大回撤为2% C: C该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2% D: D该基金标准差为2%
- 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为2%，则表明（）。 A: 该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2% B: 该基金对市场的敏感系数为2% C: 该基金标准差为2% D: 该基金的最大回撤为2%