KMV模型中,违约距离越大,违约风险越低。
对
举一反三
- 客户评级反映客户违约风险的大小，评级越高，客户违约风险越大，评级越低，客户违约风险越小（）
- 初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。 A: 违约损失率越低，风险加权资产越小 B: 违约损失率越低，风险加权资产越大 C: 违约损失率越低，风险加权资产不变
- 初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。 A: A违约损失率越低，风险加权资产越小 B: B违约损失率越低，风险加权资产越大 C: C违约损失率越低，风险加权资产不变
- KMV信用监控模型中，决定单个信用资产的信用风险的因素不包括()。 A: 违约概率 B: 违约相关性 C: 违约损失 D: 移动性风险
- 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（ ） A: CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 B: KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 C: Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 D: Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
内容
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KMV的credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型。 ( )
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在RAROC模型中，下面哪个变量不是用来计算预期损失EL的（） A: 违约距离DD B: 违约风险暴露EAD C: 违约损失率LGD D: 违约率PD
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当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等
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对于债券利率风险结构，描述正确的是（ ） A: 债券流动性越好，利率越低 B: 债券违约风险越高，利率越高 C: 债券违约风险越高，利率越低 D: 债券流动性越好，利率越高
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Credit Risk+模型只将违约风险纳入模型而不考虑市场风险，而且认为违约风险与______ 无关