KMV的credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型。 ( )
对
举一反三
- 当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等
- 在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A: Altman的Z计分模型 B: RiskCalC模型 C: Credit Monitor模型 D: 死亡率模型
- 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型参数值的模型称为( )。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型
- 下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。 A: 专家判断法 B: 信用评分模型 C: 违约概率模型 D: Credit Risk+模型
- 多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A: Credit Metrics模型 B: Credit Poi folio View模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Monitor模型
内容
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KMV模型中,违约距离越大,违约风险越低。
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下面模型中属于营销风险计量模型的是（ ）。 A: VaR模型 B: KMV模型 C: Credit Metrics D: 高级计量法
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KMV信用监控模型中，决定单个信用资产的信用风险的因素不包括()。 A: 违约概率 B: 违约相关性 C: 违约损失 D: 移动性风险
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在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A: Risk Calc模型 B: Credit Monitor模型 C: 风险中性定价模型 D: 死亡率模型
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认为企业向银行借款相当于企业持有一个基于企业资产价值的看涨期权,然后借助期权公式计量信用风险的模型是()。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型