• 2022-07-25
    下列关于久期缺口的理解,正确的有()。
    A: 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加
    B: 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少
    C: 当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响
    D: 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
    E: 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
  • 举一反三