下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。
A: 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B: 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
D: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
A: 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B: 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
D: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
举一反三
- 久期缺口=()。A.()资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期B.()资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期C.()资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期D.()资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期
- 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。 A: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大 B: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D: 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
- 关于久期缺口，下列叙述不正确的是（）。 A: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 B: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C: 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感 D: 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
- 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和()的乘积之差。 A: 资产负债率 B: 收益率 C: 指标利率 D: 市场利率
- 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。 A: 久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D: 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额