采用期货合约对冲会产生基差风险，这句话的含义是什么?
举一反三
- 请说明在使用期货合约进行套期保值时，什么是基差风险。
- 来自中国大陆的某公司采用远期合约对未来要支出的美元现金流进行对冲时，不存在汇率风险；而如果用期货合约来对冲此现金流，则会有一定的汇率风险暴露。假设远期价格等于期货价格，如果在合约期限内美元出现了快速贬值，那么（）。 A: 远期合约对冲效果优于期货合约 B: 期货合约对冲效果优于远期合约 C: 对冲效果没有差异 D: 无法确定
- 在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（） A: 对冲的流动性差异 B: 对冲的产品差异 C: 对冲的期限差异 D: 对冲的波动差异
- 期货套期保值不能完全规避的风险是()。 A: 多头风险 B: 空头风险 C: 基差风险 D: 对冲风险
- 关于期货合约和远期合约，以下说法正确的是()。 A: 期货合约是标准化的远期和约 B: 期货合约的流动性要比远期合约的高 C: 期货合约不具有远期合约的套期保值功能 D: 绝大多数期货合约会通过对冲方式履约 E: 金融远期合约可以规避价格风险