如果你观测到3个月后远期交割的1盎司黄金的价格为435.00美元，91天短期国库券的利率为1%，同时作为即期价格百分比的季度持有成本为0.2%，推断出1盎司黄金的即期价格。
答：根据黄金的远期一即期价格平价的关系式:[tex=6.143x1.357]AeUWMwIGDSZYU3lF4IsUPHsO1850ZxJHTecslS3wnUk=[/tex] 推知 : [tex=5.143x2.5]A6AeNFEYXh29h0t1Knzp+gnHiYVPnMYRfu3ZYxSUgAM=[/tex] 将 知数据代入: [tex=9.786x1.286]NXbmmqfMiMrE7L6mfxzgK0RQtVwKXd5Kz5yopxZFE7k=[/tex], 解得：[tex=4.571x1.214]RMbM9yx/fthjuL2pF5Sc9Q==[/tex] (美元)。
举一反三
- 如果每盎司黄金的当前即期价格为425.00 美元，273天后交割的1盎司黄金的远期价格为460.00美元，91天零息短期国库券的利率为2%，同时利率期限结构是水平的，计算Ⅰ盎司黄金的隐含性持有成本和隐含性储存成本。
- 中国大学MOOC: 一盎司黄金3个月后的交割价格为$435.00，91天的短期国债利率为1%，并且每季度的持有成本为黄金现货价格的0.2%。基于如上信息，可知每盎司黄金的现货价格为（ ）
- 一盎司黄金3个月后的交割价格为$435.00，91天的短期国债利率为1%，并且每季度的持有成本为黄金现货价格的0.2%。基于如上信息，可知每盎司黄金的现货价格为（ ） A: $429.84 B: $439.84 C: $449.84 D: $459.84
- 5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元/盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元/盎司。某交易者此时入市，买入一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下，下列选择中使该交易者亏损的是( )。 A: 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至401.5美元/盎司 B: 8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至399.5美元/盎司 C: 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至404.00美元/盎司 D: 8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至397.00美元/盎司
- 5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399．5美元／盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元／盎司。某交易者此时人市。买入一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下，下列选择中使该交易者亏损的是( )。 A: 8月份黄金合约的价格涨至402．5美元／盎司，10月份黄金合约的价格涨至401．5美元／盎司 B: 8月份黄金合约的价格降至398．5美元／盎司，10月份黄金合约的价格降至399．5美元／盎司 C: 8月份黄金合约的价格涨至402．5美元／盎司，10月份黄金合约的价格涨至404．50美元／盎司 D: 8月份黄金合约的价格降至398．5美元／盎司，10月份黄金合约的价格降至397．00美元／盎司
内容
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设目前黄金的现货价格为1500美元/盎司，1年期的远期的协议价格为1700美元/盎司，市场借贷连续复利率为10%，若黄金的储存成本为0，请问：1）有无套利机会？2）若套利规模为100盎司，步骤和结果如何？（要求写出过程）
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【单选题】《国际货币基金协定》确认的美元对黄金的官价是 A. 1 盎司黄金＝30美元 B. 1 盎司黄金＝32美元 C. 1 盎司黄金＝35美元 D. 1 盎司黄金＝40美元
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2004年3月1日，纽约黄金现货价格为300美元/盎司，2004年12月到期的COMEX黄金期货价格为315美元/盎司。2004年11月1日黄金现货价格为280美元/盎司，12月到期的期货价格为281美元/盎司。3月1日，一黄金公司Nulcus决定用COMEX黄金期货对冲其11月份的500000盎司黄金产出价格风险。假定该公司在11月1日黄金出库，则该公司实际收到的价格为多少？
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目前黄金价格为500美元/盎司，1年远期价格为700美元/盎司。市场借贷年利率为10%，假设黄金的储藏成本为0，请问有无套利机会？
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中国大学MOOC: 已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司，年储存成本率为现货价格的2% （假设年末支付），一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司，那么下列套利策略正确的是（ ）