考虑一个无股息股票的期权，股票价格为30美元，执行价格为29美元，无风险利率为每年5％，波动率为每年25％，期权期限为4个月。（d1、d2小数点后保留两位）d1的值为多少？______ d2的值为多少？______ 如果期权是欧式看涨期权，其价格为多少美元？______ 如果期权是欧式看跌期权，其价格为多少美元？______
举一反三
- 考虑一个无股息股票上的期权，股票价格为30美元，执行价格为29美元，无风险利率为5%，波动率为25%，期权距离到期还有为4个月。如果期权是美式看涨期权，其价格为多少?[br][/br]
- 中国大学MOOC: 无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）
- 假设股票价格为31美元，执行价格为30美元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3美元，3个月期的欧式看跌期权价格为2.25美元。请问该如何套利，可获利多少？
- 考虑一个无股息股票上的期权，股票价格为[tex=1.0x1.286]3v/cTROuK+GI274+YtSz3A==[/tex]美元，执行价格为[tex=1.0x1.286]2urGMyAe7FrI//6tfsup/Q==[/tex]美元，无风险利率为每年[tex=1.714x1.286]D9KtAzlh6bvrvnCrkXLqWw==[/tex]波动率为每年[tex=2.214x1.286]XuRP2YY3Ocxl7z5/bmhBvA==[/tex]期权期限为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]个月。如果期权是美式看涨期权，其价格为多少?
- 无股息股票上欧式看跌期权的期限为[tex=0.5x1.286]AO16NTt3MKb6K8RJQb3PEw==[/tex]个月，执行价格为[tex=1.0x1.286]jKrJLQeJXfQyRtt6LPKJyA==[/tex]美元，股票当前价格为[tex=1.0x1.286]wWJDUq9kAOZbL3K4e0UeBQ==[/tex]美元，无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]时，期权价格的下限为多少?