假设标的资产不分红，则基于相同标的资产、且到期期限T相同的平值（S(t)=K）欧式看涨期权和看跌期权，看涨期权的价格更贵：c(t)>p(t) （提示：考虑期权平价公式）
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 假设标的资产不分红，则基于相同标的资产、且到期期限T相同的平值（S(t)=K）欧式看涨期权和看跌期权，看涨期权的价格更贵：c(t)>p(t) （提示：考虑期权平价公式）
- 假设标的资产不分红，则基于相同标的到期期限T相同的平值欧式看涨期权和看跌期权，看涨期权的价格更贵：c(t)>p(t) （提示：考虑期权平价公式） A: 正确 B: 错误
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。（）