在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A: 期权的执行价格 B: 期权期限 C: 股票价格波动率 D: 无风险利率 E: 现金股利

2022-07-27

在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
A: 期权的执行价格
B: 期权期限
C: 股票价格波动率
D: 无风险利率
E: 现金股利

答案：

A,B,C,D

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无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价值正相关变动。 A: 标的价格波动率 B: 无风险利率 C: 预期股利 D: 到期期限
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无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价值正相关变动。 A: 标的资产价格波动率 B: 无风险利率 C: 预期股利 D: 到期期限
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根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有( )。 A: 期权的执行价格 B: 期权期限 C: 标的资产的风险度 D: 通货膨胀率 E: 无风险市场利率
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在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。 A: 比该股票欧式看涨期权的价格低 B: 比该股票欧式看涨期权的价格高 C: 不低于该股票欧式看涨期权的价格 D: 与该股票欧式看涨期权的价格相同
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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为()元。 A: 33.6 B: 34.86 C: 35.17 D: 32.52