在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
A: 期权的执行价格
B: 期权期限
C: 股票价格波动率
D: 无风险利率
E: 现金股利
A: 期权的执行价格
B: 期权期限
C: 股票价格波动率
D: 无风险利率
E: 现金股利
举一反三
- 根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。 A: 期权的执行价格 B: 期权期限 C: 股票价格波动率 D: 通货膨胀率 E: 无风险利率
- 根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。 A: A期权的执行价格 B: B期权期限 C: C股票价格波动率 D: D通货膨胀率 E: E无风险利率
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 执行价格趋于0时，看涨期权的期权费趋于（） A: 股票价格 B: 执行价格 C: 期权期限 D: 股票波动率
- 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是()。 A: 无风险利率 B: 执行价格 C: 到期期限 D: 股票价格的波动率