在Black-Scholes期权定价模型中，在完美市场的条件下，具有相同到期期限和相同执行价格的看涨期权与看跌期权的隐含波动率相同
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 中国大学MOOC: 在Black-Scholes期权定价模型中，在完美市场的条件下，具有相同到期期限和相同执行价格的看涨期权与看跌期权的隐含波动率相同
- 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 B: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 C: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
- 看涨期权的买方想对冲其期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权 B: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 C: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权
- 看涨期权的买方想对冲了结期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权 B: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 C: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权
- 在Black-Scholes期权定价模型框架下，其他条件相同的情况下，深度虚值的看涨期权的价格弹性（隐含杠杆）高于平值的看涨期权的价格弹性（隐含杠杆） A: 正确 B: 错误