假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）
A: A12％
B: B14％
C: C15％
D: D16％
A: A12％
B: B14％
C: C15％
D: D16％
举一反三
- 假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）。 A: 12% B: 14% C: 15% D: 16%
- 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（） A: 12％ B: 14％ C: 15％ D: 16％
- 假设某资产组合的B系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为： A: 12% B: 14% C: 15% D: 16%
- 如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（）。 A: 10％ B: 12％ C: 16％ D: 18％
- 如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为( )。 A: 2% B: 4% C: 6% D: 8%