• 2022-07-26
    令[tex=1.786x1.286]jS3tFOKDGwm+gIKsFDyV9g==[/tex]表示货币供给的年增加,[tex=2.786x1.286]euh+f44sQkEq+1bL467gUw==[/tex]表示失业率。假定unem服从稳定的AR(1)模型,请详细说明你将如何检验gM是否是unem的格兰杰原因。
  • 如果unem服从稳定的AR(1)模型,则在[tex=1.786x1.286]jS3tFOKDGwm+gIKsFDyV9g==[/tex]不是失业的格兰杰原因的虚拟假设下,用于检验格兰杰原因的原始模型可以写为:[tex=13.071x1.286]nSsP7ilDkvdwTeax72I2ka8HpEpbo6kfDSiu8uH2t0YbuZSXFzX65irlUfUcOElEk2wPJ1crnegO+SOV6QEYHA==[/tex],[tex=3.286x1.286]yh3bWtFHMReT6J4vukJroQ3XxZxqPH7kgzCDGEfvI08=[/tex][tex=21.143x1.286]OkOo+Z6v7uUM2P3eqMzMEPc3WY6FCwRaEA5Nvu4LMQCyZ+nedrLhk7tcK6CfjOs4t6cuRdtO80CL2xH84cW5bIsm9ws923a5d+0WnWz8QFhqfvE6YjITP0R1mijm9DD6[/tex]现在应该要决定在模型中加入多少期滞后变量。最简单的方法是增加[tex=2.786x1.286]FpPk17nmeHR8WdoDLjWKXw==[/tex],并对其做t检验。但是也可以在模型中加入三期或二期滞后。最后,要对所有滞后变量的联合显著性进行F检验。

    举一反三

    内容

    • 0

      多项式 [tex=2.286x1.357]Ag+wTR6A0dJofzIiroQ/6w==[/tex] 称为多项式[tex=4.0x1.357]9L2r5tlh3JJ32yY4a6m3XQ==[/tex] 的一个最小公倍式,如果 [tex=15.5x1.357]nrnjpqK3bEWJW1+UdsCccK/2RTClVVUu6eK6qfdHdBMiik55wS4tM18HYBUyWkeP[/tex] 的任一个公倍式都是 [tex=2.286x1.357]Ag+wTR6A0dJofzIiroQ/6w==[/tex]的倍式. 我们 以[tex=4.714x1.357]hvdzEuFkEvrNjuF8e4Z/2g==[/tex] 表示首项系数是1的那个最小拱北是,证明如果f(x),g(x)的首项系数都是1那么[tex=10.786x2.714]09luuoNG8w24I0/TapJvEfZP+UD+Xgop92yrc4VsDW2KX9OfSVeP1jQA89LejoWbB2evHWdaONSNvhLVCS5nFg==[/tex]

    • 1

      若:(1)函数 f(x)在点[tex=0.929x1.0]cjoIbYuE/p4IqfLA8eA4ZA==[/tex]有导数,而函数g(x)在此点没有导数;(2)函数f(x)和g(x)二者在点[tex=0.929x1.0]cjoIbYuE/p4IqfLA8eA4ZA==[/tex]都没有导数,可否断定它们的和[tex=7.214x1.357]oX568MWmpJJk2c1dN8FEzQ==[/tex]在点[tex=2.286x1.0]DSJKaWfJALImFxxTg/8qhA==[/tex]没有导数?

    • 2

      在临床实践中,有时用[tex=1.786x1.286]hmZXzJMUM+KWVqNFDjT9/g==[/tex]模型分析的结果与医学实际不一致,原因有哪些?试举例说明应用 [tex=1.786x1.286]hmZXzJMUM+KWVqNFDjT9/g==[/tex]模型的注意事项。

    • 3

      下列各题中,函数f(x)与g(x)是否相同?[tex=9.143x1.643]mhmB82FVfdhwZNaE/S4kSlLGZUJJW9Lw8lVc+df4JnM=[/tex]

    • 4

      下列各题中,函数f(x)与g(x)是否相同?[tex=10.929x1.5]B7cJMvnNyxijvIe+9WGU/kLN+O0HAo5fYAE0wGlHPF+RwULS0j8JvJO6vRcARtyE[/tex]