根据看跌-看涨平价关系，若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同，可通过买入看涨期权，卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 中国大学MOOC: 根据看跌-看涨平价关系，若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同，可通过买入看涨期权，卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。
- 由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债
- 由看涨-看跌期权平价关系可知，买入一份看涨期权相当于持有一份股票、持有一份看跌期权和卖空一份面值为执行价格的无风险国债 A: 正确 B: 错误
- 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。（）
- 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。 A: 正确 B: 错误