买入看涨期权，______。
A: 当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡
B: 潜在最大损失为无穷大
C: 投资者的潜在利润最大值为期权费
D: 是预期市场未来下趺的操作行为
A: 当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡
B: 潜在最大损失为无穷大
C: 投资者的潜在利润最大值为期权费
D: 是预期市场未来下趺的操作行为
A
举一反三
- 买入看涨期权，（）。 A: 投资者的潜在利润最大值为期权费 B: 潜在最大损失为无穷大 C: 当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡 D: 是预期市场未来下跌的操作行为
- 买入看涨期权，()。 A: 潜在利润最大为期权费 B: 潜在最大损失为无穷大 C: 当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡 D: 是预期市场未来下跌的操作行为
- 买入看涨期权，( )。 A: 潜在收益最大为期权费 B: 潜在损失最大为无穷大 C: 当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡 D: 是预期市场未来下跌的操作行为
- 买入看涨期权，( )。 A: 潜在利润最大为期权费 B: 潜在最大损失为无穷大 C: 当到期市场价格为执行价格与期权费之和时，达到盈亏平衡 D: 是预期市场未来下跌的操作行为
- 假定某投资者买入了一张(100份)微软公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张微软公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。 买入看涨期权， 。 A: 投资者的潜在利润最大值为期权费 B: 潜在最大损失为无穷大 C: 当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡 D: 是预期标的物价格未来下跌的操作行为
内容
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买入看涨期权，（）。 A: 是预期市场未来下跌的操作行为 B: 最大收益为期权费用 C: 损失可能无限大 D: 当标的物价格为执行价格与期权费之和时，达到盈亏平衡
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当投资者买入看涨期权后，最大损失是（）。 A: 期权费 B: 协定价格 C: 期权标的资产价格 D: 无限
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某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，在投资者（）。 A: 最大亏损为两份期权费之和 B: 最大盈利为两份期权费之和 C: 最大亏损为两份期权费之差 D: 最大盈利为两份期权费之差
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以下关于期权投资的表述中正确的有（）。 A: 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B: 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C: 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D: 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
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同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权,这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物,期权卖出者() A: 最大亏损为两份期权费之和 B: 最大盈利为两份期权费之和 C: 最大亏损为两份期权费之差 D: 最大盈利为两份期权费之差