根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是（）。
A: 看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来进行保险
B: 与直接购买股票相比，看涨期权多头可以利用杠杆效应
C: 当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D: 套利活动将最终促使这一平价关系成立
A: 看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来进行保险
B: 与直接购买股票相比，看涨期权多头可以利用杠杆效应
C: 当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D: 套利活动将最终促使这一平价关系成立
举一反三
- 根据无收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，当一国金融市场上存在卖空限制，但是允许期权交易时，下列哪种交易方式与卖空股票的盈亏状况相类似？（） A: 借钱买该股票的看跌期权，同时买入该股票的看涨期权 B: 借钱买该股票的看跌期权，同时卖出该股票的看涨期权 C: 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖出该股票的看跌期权 D: 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖入该股票的看跌期权
- 根据欧式看涨看跌期权平价关系,购买一个股票的看跌期权等价于()。()根据买卖权平价关系,购买一个股票的看跌期权等价于()。A.()购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金()B.()出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金()C.()购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金()D.()出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金
- 中国大学MOOC: 看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来提供保险。
- 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。 A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。