股票价格S=100，看涨期权价值c=20，Δ=0.6,投资者此时持有1200股股票(每100股对应1份期权)，为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是（ ）
A: 卖出10份看涨期权
B: 买入15份看涨期权
C: 买入25份看涨期权
D: 卖出20份看涨期权
A: 卖出10份看涨期权
B: 买入15份看涨期权
C: 买入25份看涨期权
D: 卖出20份看涨期权
举一反三
- 股票价格S=80，看涨期权价值c=15，Δ=0.4,投资者此时持有600股股票(每100股对应1份期权)。为对冲资产价格变化的风险投资者对看涨期权的操作是（ ） A: 买入15份看涨期权 B: 卖出15份看涨期权 C: 卖出10份看涨期权 D: 买入10份看涨期权
- 买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。 A: 卖出看跌期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买入看涨期权
- 股票期权可能风险有限但收益无限的情形有（）。 A: 买入看涨期权 B: 买入看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 卖出看跌期权
- 所谓抛补看涨期权是指______。 A: 股票加多头看涨期权组合 B: 出售1股股票，同时买入l股该股票的看涨期权 C: 股票加空头看涨期权组合 D: 出售1股股票，同时卖出1股该股票的看涨期权
- 投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（ ）。 A: 买入看涨期权 B: 卖出看涨期权 C: 卖出看跌期权 D: 买入期货