风险调整绩效衡量方法包括()。
A: M2测度
B: 夏普指数
C: 特雷诺指数
D: 信息比率
A: M2测度
B: 夏普指数
C: 特雷诺指数
D: 信息比率
A,B,C,D
举一反三
- 常用的基金风险调整后收益衡量指标不包括（）。 A: 特雷诺指数 B: 夏普指数 C: 道-琼斯指数 D: 詹森指数
- 已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。 A: 特雷诺指数 B: 詹森指数 C: M2测度 D: 夏普指数
- 需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。 A: 特雷诺指数 B: M2测度 C: 夏普指数 D: 詹森指数
- 需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。 A: 特雷诺指数 B: M<SUP>2</SUP>测度 C: 夏普指数 D: 詹森指数
- ()每单位风险获得的风险溢价 A: 詹森指数 B: 贝塔指数 C: 夏普指数 D: 特雷诺指数
内容
- 0
对于一些风险承受能力不强的投资者，他们在挑选基金时，首先关注的不是基金的收益率，而是基金的风险。基金风险的衡量指标主要是（）。 A: β系数和标准差 B: 夏普比率和特雷诺指数 C: β系数和特雷诺指数 D: 标准差和夏普比率
- 1
( )同时考虑了绩效的深度与广度。 A: 特雷诺指数 B: 夏普指数 C: 阿尔法指数 D: 詹森指数
- 2
（）考虑的是总风险。 A: 标准普尔指数 B: 詹森指数 C: 特雷诺指数 D: 夏普指数
- 3
（）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 A: 特雷诺指数 B: 夏普指数 C: 信息比率 D: 詹森指数
- 4
()同时考虑了绩效的深度与广度。 A: 詹森指数 B: 特雷诺指数 C: 夏普指数 D: β值