假设目前黄金现货价格为每盎司400美元，90天远期价格为450美元，90天银行贷款利率为年利8%，套利者应如何套利( )。
A: 借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司
B: 借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司
C: 借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司
D: 借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司
A: 借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司
B: 借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司
C: 借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司
D: 借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司
A
举一反三
- 假设目前黄金现货价格为每盎司400美元，90天远期价格为450美元，90天银行贷款利率为年利8%，套利者应如何套利( )。 A: 借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司 B: 借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司 C: 借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司 D: 借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司
- 假设目前黄金现货价格为每盎司400美元，90天远期价格为450美元，90天银行贷款利率为年利率8%，套利者应该如何套利 A: 借入400万美元，买入一万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出一万盎司 B: 借入400万美元，卖出一万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司 C: 借入400万美元，买入一万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场买入1万盎司 D: 借入400万美元，卖出1万盎司现货黄金，同时，在元气市场买入一万盎司。
- 假设目前黄金现货价格为每盎司400美元,90天远期价格为450美元,90天银行贷款利率为年利8%,套利者应如何套利: A: 借入400万美元，买入1万盎司现货黄金，同时，在90天远期市场卖出1万盎司 B: 在远期外汇市场卖出90天远期500万英镑 C: 立即买入500万英镑 D: 立即卖出500万英镑
- 某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出－份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，同时11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利（）。 A: 6美元／盎司 B: －6美元／盎司 C: 5美元／盎司 D: －5美元／盎司
- 建仓时候，某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货，同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货，则价差是
内容
- 0
某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买人平仓。该套利交易的盈亏状况是?美元/盎司。
- 1
某投资者在5月份以4．5美元/盎司的权利金买入－张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失（）。 A: 45.5美元/盎司 B: 54.5美元/盎司 C: 50美元/盎司 D: 4.5美元/盎司
- 2
某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失( )。 A: 45.5美元/盎司 B: 54.5美元/盎司 C: 50美元/盎司 D: 4.5美元/盎司
- 3
【单选题】《国际货币基金协定》确认的美元对黄金的官价是 A. 1 盎司黄金＝30美元 B. 1 盎司黄金＝32美元 C. 1 盎司黄金＝35美元 D. 1 盎司黄金＝40美元
- 4
设目前黄金的现货价格为1500美元/盎司，1年期的远期的协议价格为1700美元/盎司，市场借贷连续复利率为10%，若黄金的储存成本为0，请问：1）有无套利机会？2）若套利规模为100盎司，步骤和结果如何？（要求写出过程）