• 2022-07-27
    黄金的现货价格=285美元/盎司,1年到期的黄金期货价格=290美元,年无风险利率=4%,一位投资者认为找到了黄金市场上的套利机会,不考虑交易费用和储存成本,则该投资者的套利利润为()美元。
    A: 0
    B: 6.40
    C: 8.21
    D: 9.95
  • B

    举一反三

    内容

    • 0

      设目前黄金的现货价格为1500美元/盎司,1年期的远期的协议价格为1700美元/盎司,市场借贷连续复利率为10%,若黄金的储存成本为0,请问:1)有无套利机会?2)若套利规模为100盎司,步骤和结果如何?(要求写出过程)

    • 1

      已知当前黄金现货的价格为$1200/盎司,年储存成本率为现货价格的2% (假设年末支付),一年期无风险利率为8%。如果当前市场上1年期黄金期货的交易价格为$1340/盎司,那么下列套利策略正确的是( ) A: 做空黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债 B: 做多黄金期货、购买黄金现货、卖空无风险国债 C: 做空黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债 D: 做多黄金期货、卖空黄金现货、购买无风险国债

    • 2

      5月15日,某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元/盎司,10月份黄金期货合约的价格为401美元/盎司。某交易者此时入市,买入一份8月份黄金期货合约,同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下,下列选择中使该交易者亏损的是( )。 A: 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格涨至401.5美元/盎司 B: 8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格降至399.5美元/盎司 C: 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格涨至404.00美元/盎司 D: 8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格降至397.00美元/盎司

    • 3

      5月15日,某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元/盎司,10月份黄金期货合约的价格为401美元/盎司。某交易者此时人市。买入一份8月份黄金期货合约,同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下,下列选择中使该交易者亏损的是( )。 A: 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格涨至401.5美元/盎司 B: 8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格降至399.5美元/盎司 C: 8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格涨至404.50美元/盎司 D: 8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司,10月份黄金合约的价格降至397.00美元/盎司

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      假设黄金现价为每盎司733美元,其储存成本为每年每盎司2美元,一年后支付,美元一年期无风险利率为4%,则一年期黄金期货的理论价格为( )美元/盎司。 A: 734.92 B: 764.9959 C: 764.91 D: 760.8327