哪些因素影响单项资产或者投资组合的必要收益率受()
A: 无风险收益率
B: 市场组合的平均收益率
C: β系数
D: 某种资产的特有风险
A: 无风险收益率
B: 市场组合的平均收益率
C: β系数
D: 某种资产的特有风险
举一反三
- 单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
- 单项资产风险与报酬中下列公式正确的是（ ）。 A: 投资总收益率＝无风险收益率＋风险价值系数×标准离差率 B: 风险收益率＝风险价值系数×标准离差 C: 投资总收益率＝无风险收益率＋风险收益率 D: 风险收益率＝风险价值系数×标准离差率
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 下列关于风险和收益关系的说法中，错误的是（） A: 单项资产的β系数反映单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B: 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致 D: 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产的风险收益率上升10％
- 在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为（）。 A: 无风险利率 B: 系统性风险收益率 C: 非系统性风险收益率 D: 证券组合收益率 E: 受个别因素影响的收益率