套利交易的基本原则是:交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易,也就是说,要同时建立一个多头部位和一个空头部位。()
举一反三
- 关于套利交易,下列说法错误的有()。 A: 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌 B: 在进行套利交易时,交易者应注意合约的绝对价格水平 C: 套利交易在本质上是一种对冲交易 D: 交易者同时持有多头和空头头寸
- 套利者在进行套利交易的同时
- 交易者在外汇现货和期货中同时进行交易方向相反的交易,即通过卖出高估的外汇期货合约或现货,同时买入被低估的外汇期货合约或现货的方式来获利,该交易者的操作属于( )
- 下列关于套利与期货投机的说法,正确的有()。 A: 期货投机交易只是利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润,而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异套取利润。套利者关心和研究的是单一合约的涨跌,而期货投机者关心和研究的则是价差的变化 B: 期货投机交易在一段时间内只做买或卖;而套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易,或者在同一时间买入和卖出相关期货合约,同时扮演多头和空头的双重角色 C: 套利交易赚取的价差变动的收益,由于相关市场或相关合约价格变化方向大体一致,所以价差的变化幅度小,因而承担的风险也小。而普通投机赚取的是单一的期货合约价格有利变动的收益,与价差的变化相比,单一价格变化幅度要大,因而承担的风险也较大 D: 套利交易成本要低于期货投机交易,一般来说,进行相关期货合约的套利交易至少同时涉及两个合约的买卖,在国外,交易所为了鼓励套利交易,一般规定的套利交易的佣金支出比一个单盘交易的佣金费用要高,但要低于一个回合单盘交易的两倍
- 假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000,交易者卖出100手6月合约并同时买入9月合约进行套利。2个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050,该交易者同时将上述合约平仓。关于该交易策略描述正确的是()。(合约规模为125000欧元。不计交易成本) A: 交易策略为熊市套利 B: 交易者亏损18750美元 C: 交易者盈利18750美元 D: 交易策略为牛市套利