假设6个月利率为9%,12个月利率为10%,18个月利率为12%,求6X12FRA的远期利率的理论价格是()(连续复利计算)
A: 12%
B: 10%
C: 10.5%
D: 11%
A: 12%
B: 10%
C: 10.5%
D: 11%
D
举一反三
- 假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的理论价格为（）。 A: 12% B: 10% C: 10.5% D: 11%
- 中国大学MOOC: 假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的理论价格为（）。
- 假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当6个月和12个月利率均上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（
- 假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，则6×12FRA的定价为（）。 A: 9% B: 10% C: 11% D: 12%
- 中国大学MOOC: 假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当12个月利率上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（B）
内容
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假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（） A: 10% B: 11% C: 12% D: 14%
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假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当12个月利率上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（B） A: 上升1% B: 上升2% C: 下降1% D: 下降2%
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假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，则6×12FRA的定价为
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假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当6个月利率上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（ ） A: 上升1% B: 上升2% C: 下降1% D: 下降2%
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当年利率为12%时，每月利复一次，即12%为名义利率，1%为实际利率。