对于极度风险厌恶的投资者,风险有利部分带给他的正效用远小于等量的风险不利部分带给他的负效用,因此倾向于选择单向套期保值。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 中国大学MOOC:对于极度风险厌恶的投资者,风险有利部分带给他的正效用远小于等量的风险不利部分带给他的负效用,因此倾向于选择单向套期保值。
- 从风险厌恶型投资来看,收益带给他正的效用,而风险带给他负的效用,或者理解为一种负效用的商品。
- 根据避险主体的态度,套期保值目标可分为双向套期保值和单向套期保值,下列关于二者的说法错误的是()? 单向套期保值通常使用期权或期权相关产品,期权费支出带来较高的套期保值成本|双向套期保值目标在于尽量消除所有价格风险,包括风险的有利部分和不利部分|双向套期保值通常使用期货、互换等无需期初费用支出的产品,因此成本较低|单向套期保值消除单边风险,但无法确定是针对风险的有利部分还是不利部分
- 从资本市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合,且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合
- 从资本市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确? ( ) A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产,较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合