合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。
A: 买入；卖出
B: 买入；买入
C: 卖出；买入
D: 卖出；卖出
A: 买入；卖出
B: 买入；买入
C: 卖出；买入
D: 卖出；卖出
A
举一反三
- 买入跨式策略是指（）。 A: 买入认购期权+卖出认沽期权 B: 买入认购期权+买入认沽期权 C: 卖出认购期权+卖出认沽期权 D: 卖出认购期权+买入认沽期权
- 合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权，售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。 A: 认沽；认购 B: 认购；认购 C: 认沽；认沽 D: 认购；认沽
- 以下哪一项操作构成保险策略（） A: A买入标的股票，买入认沽齐全 B: B卖出标的股票，买入认购期权 C: C买入标的股票，卖出认购期权 D: D卖出标的股票，卖出认沽期权
- 投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。 A: 买入认购期权或买入认沽期权 B: 买入认购期权或卖出认沽期权 C: 卖出认购期权或买入认沽期权 D: 卖出认购期权或卖出认沽期权
- 看空股票基础资产可以如何建立衍生品部位？（ ） A: 卖出认沽期权 B: 买入认购期权 C: 卖出认购期权 D: 买入认沽期权 E: 建立期货空头部位
内容
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下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。 A: 分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 B: 分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权 C: 分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权 D: 分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
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买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。 A: 卖出一单位看涨期权 B: 买入标的资产 C: 买入一单位看涨期权 D: 卖出标的资产
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保险策略的盈亏平衡点是（） A: 买入股票成本+买入期权的权利金 B: 买入股票的成本-买入期权的权利金 C: 买入股票的成本+卖出期权的权利金 D: 买入股票成本-卖出期权的权利金
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卖出跨式期权是指（）。 A: 卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权 B: 买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权 C: 卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权 D: 卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
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假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） A: 买入股票、买入期权 B: 买入股票、卖出期权 C: 卖出股票、买入期权 D: 卖出股票、卖出期权