下列关于期权报价的表述中,正确的有()。
A: 到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
B: 到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越高,而看跌期权的价格越低
C: 执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
D: 执行价格相同的期权,到期时间越长,无论看涨期权还是看跌期权期权,期权的价格越高
A: 到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
B: 到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越高,而看跌期权的价格越低
C: 执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
D: 执行价格相同的期权,到期时间越长,无论看涨期权还是看跌期权期权,期权的价格越高
A,D
举一反三
- 到期日相同的期权,执行价格越高() A: 看涨期权的价格越高 B: 看跌期权的价格越低 C: 看涨期权与看跌期权的价格均越低 D: 看涨期权的价格越低
- 下列关于期权的说法正确的是()。 A: 标的资产的价格越高,则看涨期权的价格越高 B: 期权的执行价格越高,则看跌期权的价格越低 C: 期权的有效期越长,则看涨期权的价格越低 D: 标的资产的价格波动率越低,则期权的价格越高
- 其他变量不变的情况下() A: 看涨期权股价波动率越高,期权的价格越高 B: 看跌期权股价波动率越高,期权的价格越高 C: 看涨期权股价波动率越高,期权的价格越低 D: 看跌期权股价波动率越高,期权的价格越低
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 A: 标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 D: 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理,下列表达式不正确的是( )。 A: 标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格现值 B: 看涨期权价格+执行价格现值=标的资产价格+看跌期权价格 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 D: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
内容
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具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权,该组合符合:标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。()
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对于看跌期权而言,标的资产的价格越低,()。 A: 有效期越长 B: 执行价格越低 C: 看跌期权的价格越高 D: 看跌期权的价格越低
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蝶式价差策略的构成: A: 买入低执行价格看涨期权(看跌期权)一份 B: 买入高执行价格的看涨期权(看跌期权)一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权(看跌期权)两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权(看跌期权)一份
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执行价格越高,欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大
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以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值