一家美国投资商预测英镑可能大幅度下跌,假如英镑3个月远期汇率为GBP/USD=1.6780,3个月到期英镑的即期汇率为1.4780,该投机商卖出40份英镑合约,每份英镑的初始保证金为2800美元。问:此次投机的利润是多少?利润率是多少?若该投机商预测英镑大幅上涨,应如何操作
举一反三
- 设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为...为4%和3%，请问投资者应如何套利？（
- 设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？ A: 借英镑兑换成美元投资 B: 借美元兑换成英镑投资 C: 两者都可以 D: 没有套利机会
- 假定英镑与美元之间的三个月远期汇率为1 英镑=2 美元，如果一个投机者预期三个月后的即期汇率为1 英镑=2.05 美元，他可能以如下方式进行投机 A: 买入三个月远期英镑 B: 卖出三个月远期英镑 C: 买入三个月远期美元 D: 卖出三个月远期美元
- 若伦敦的3个月期政府债券的年利率为10%，纽约的同期政府债券年利率为6%，英镑的即期汇率为2美元/英镑，3个月远期英镑的汇率为1.99美元/英镑。那么美国投资者的抵补套利活动可获得 %的投资回报。
- 在伦敦外汇市场上GBP/USD报价，即期汇率为1.1920/30，3个月远期差价为100/120，则下列说法正确的是： A: 客户即期买入1英镑的价格为1.1930 B: 客户即期买入1英镑的价格为1.1920 C: 客户买入3个月期的英镑，花费1.2040美元 D: 客户买入3个月期的英镑，花费1.2020美元 E: GBP/USD 3个月远期报价为：1.2020/40