根据以下信息美国的无风险利率4%/年英国的无风险利率3%/年即期汇率1.67英镑/美元假设当前的市场期货价格为1.66英镑/美元。投资者借入167,000英镑，兑换成美元，按照无风险利率在美国市场投资，与此同时，投资者以当前的期货价格（1年期）买入英镑。那么，一年后投资者将______。
A: 盈利630英镑
B: 亏损630英镑
C: 盈利2300英镑
D: 亏损2300英镑
A: 盈利630英镑
B: 亏损630英镑
C: 盈利2300英镑
D: 亏损2300英镑
举一反三
- 设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？ A: 借英镑兑换成美元投资 B: 借美元兑换成英镑投资 C: 两者都可以 D: 没有套利机会
- 英镑的年利率为 27%,美元的年利率为 9%,假如一家美国公司投资英镑 1 年,为符合利率平价,英镑相对美元( ) .
- 假设美国的一年期无风险利率为4%，英国的则为7%，汇率为1英镑=1.65美元。一年后的汇率为1英镑=（）美元将使得一个美国投资者在美国和在英国投资的获利是一样的。 A: 1.6037 B: 1.7500 C: 2.0411 D: 2.3369
- 假设美元利率和英镑利率均为年5%,当前英镑兑买美元的即期汇率(均衡汇率)()预期英镑兑美元汇率。 A: 高于 B: 等于 C: 小于 D: 不确定
- 中国大学MOOC:假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美元1年期利率为4%，英镑1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。