投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。（）
举一反三
- 投资组合的整体风险大于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。( )
- 根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（） A: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总 B: 资产组合的总风险≤个别资产风险加总 C: 资产组合的总风险=个别资产风险加总 D: 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
- 某投资组合为单一风险资产与单一无风险资产的投资组合。单一风险资产的预期收益率为10%，标准差为10%，单一无风险资产的收益率为5%。某投资者的风险厌恶系数为10，关于该投资者的最优投资组合，下面哪些项答案是正确的？PPT48 A: 投资风险资产的比例 = 50% B: 最优投资组合的收益率 = 7.50% C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%
- 计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
- 根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。 A: 并非所有资产的风险都完全相关 B: 单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱 C: 资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险 D: 投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险 E: 预期收益率会与总风险完全对应