某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货（12.5 万欧元/手），成交价格为 1.01，即期汇率为 0.975；一个月后，期货价格为 1.16，即期汇率为 1.1。投资者期货头寸的盈亏是（）美元。 A: 795000 B: 750000 C: -795000 D: -750000

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2022-07-27

某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货（12.5 万欧元/手），成交价格为 1.01，即期汇率为 0.975；一个月后，期货价格为 1.16，即期汇率为 1.1。投资者期货头寸的盈亏是（）美元。 A: 795000 B: 750000 C: -795000 D: -750000

某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货（12.5 万欧元/手），成交价格为 1.01，即期汇率为 0.975；一个月后，期货价格为 1.16，即期汇率为 1.1。投资者期货头寸的盈亏是（）美元。
A: 795000
B: 750000
C: -795000
D: -750000

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举一反三