美国某交易者发现 6 月份欧元期货与 9 月份欧元期货间存在套利机会。3 月 8 日,卖出 100 手 6 月份欧元期货合约,价格为 1.1606,同时买入 100 手 9 月份欧元期货合约,价格为 1.1466。6 月 8 日,该交易者分别以 1.1526 和 1.1346 的价格将所持头寸全部对冲平仓。则该交易者的损益为( )。(每张欧元期货合约规模为 12.5 万欧元)
A: 盈利 50000 美元
B: 亏损 50000 美元
C: 盈利 50000 欧元
D: 亏损 50000 欧元
A: 盈利 50000 美元
B: 亏损 50000 美元
C: 盈利 50000 欧元
D: 亏损 50000 欧元
举一反三
- 交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1138,6月份的欧元/美元期货价格为1.1226,二者价差为88个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。这属于()。 A: 跨市场套利 B: 蝶式套利 C: 熊市套利 D: 牛市套利
- 交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1138,6月份的欧元/美元期货价格为1.1226,二者价差为88个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。这属于( )。 A: 跨市场套利 B: 蝶式套利 C: 熊市套利 D: 牛市套利
- 一家美国跨国公司预计在明年3月份收到500万欧元的货款,当前1月份的即期汇率为1.4700美元/欧元。该公司担心欧元贬值,因此想使用期货交易来锁定汇率。3月份到期的欧元期货合约的价格是1.4650美元/欧元,每份欧元期货合约的交易单位是125000欧元,请问:(1)该公司需要购买还是出售 3月份欧元期货合约? (2)多少份?假定合约到期时的欧元即期汇率为1.4500,而期货合约结算价格为1.4550,(3)则现货市场损益是多少? (4)期货市场损益是多少?(5)则期货合约的抵补效率是多少
- 国内某铜矿企业从智利某铜矿企业进口一批铜精矿(以美元结算),约定付款期为3个月。同时,该铜矿企业向欧洲出口总价为1250万欧元的铜材,付款期为3个月。那么,该铜矿企业可在CME通过()进行套期保值,对冲外汇风险。 A: 卖出人民币兑美元期货合约;卖出人民币兑欧元期货合约 B: 卖出人民币兑美元期货合约;买入人民币兑欧元期货合约 C: 买入人民币兑美元期货合约;买入人民币兑欧元期货合约 D: 买入人民币兑美元期货合约;卖出人民币兑欧元期货合约
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。 A: 13.6美元 B: 13.6欧元 C: 12.5美元 D: 12.5欧元