股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（）。
A: 0.0767；0.0625
B: 0.0767；0.075
C: 0.0625；0.0767
D: 0.0625；0.075
E: 0.0797；0.0625
A: 0.0767；0.0625
B: 0.0767；0.075
C: 0.0625；0.0767
D: 0.0625；0.075
E: 0.0797；0.0625
A
举一反三
- 股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（）。 A: 0.0767，0.0625 B: 0.0767，0.075 C: 0.0625，0.0767 D: 0.0625，0.075 E: 0.0797，0.0625
- 假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（）。 A: 2.76 B: 1 C: 1.89 D: 1.40
- 已知某股票的贝塔系数为0.45,无风险收益率为4%,市场组合的风险收益率为5%,则该股票的必要收益率为 A: 0.04 B: 0.0445 C: 0.0625 D: 0.09
- 一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（）。 A: 5% B: 14.70% C: 16.70% D: 16.89% E: 17.70%
- 股票的预期风险溢价等于股票的预期收益减去： A: 预期市场收益率。 B: 无风险利率。 C: 通货膨胀率。 D: 标准差。 E: 方差。
内容
- 0
如果证券市场是均衡的，那么有风险的股票和期望收益率（ ）无风险利率
- 1
【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 2
DS18B20 的温度操作是使用12位，也就是说分辨率是0.0625。
- 3
市场收益的两种可能性是：5%与25%。A股票在两种市场状态下的期望收益分别是：-2%和38%。B股票在两种市场状态下的期望收益分别是：6%和12%。市场收益两种可能性等概率。B股票的期望收益为（） A: 9% B: 6% C: 18% D: 10%
- 4
股票A的期望收益率为12%，贝塔值为1.2；股票B的期望收益率为14%，贝塔值为1.8。如果市场组合的期望收益率为9%，无风险利率为5%。那么，投资者会选择______。 A: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是1.2% B: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.8% C: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是2.2% D: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.4% E: 股票B，因为股票B的贝塔更高