欧式看跌期权的价格上限是标的资产价格
错误
举一反三
- 看跌期权的价格上限不会超过标的资产的价格。
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理,下列表达式不正确的是( )。 A: 标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格现值 B: 看涨期权价格+执行价格现值=标的资产价格+看跌期权价格 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 D: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 A: 标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C: 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 D: 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 欧式看跌期权的价格上限是执行价格: A: 正确 B: 错误
内容
- 0
中国大学MOOC: 欧式看跌期权的价格上限是执行价格:
- 1
标的资产的现价越高,欧式看涨期权与看跌期权的价格之差越大
- 2
具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权,该组合符合:标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。()
- 3
下列属于实值期权的是()。 A: 看跌期权的执行价格低于标的资产价格 B: 看涨期权的执行价格高于标的资产价格 C: 看跌期权的执行价格高于标的资产价格 D: 看涨期权的执行价格低于标的资产价格
- 4
在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格(). A: 比该股票欧式看跌期权的价格高 B: 比该股票欧式看跌期权的价格低 C: 与该股票欧式看跌期权的价格相同 D: 不低于该股票欧式看跌期权的价格