• 2022-07-25
    债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量。下列关于久期,说法正确的是:( )。
    A: 零息债券的久期等于它的持有时间
    B: 当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加
    C: 当息票利率提高时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加
    D: 假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性也较低
  • 举一反三