在自回归模型的估计过程中,诊断一阶自回归模型扰动项是否存在自相关可采用()
A: White检验
B: DW检验
C: 德宾h检验
D: 戈德菲尔德-夸特检验
A: White检验
B: DW检验
C: 德宾h检验
D: 戈德菲尔德-夸特检验
C
举一反三
- 检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关，为什么用BG检验或德宾[tex=0.643x1.0]8+M7OwdUGZPUoOQAaQHP2A==[/tex]检验而不用DW检验?
- 利用德宾h检验自回归模型的自相关性时,下列命题正确的是( )。 A: 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B: 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C: 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D: 德宾 h 检验可以用于小样本问题
- 德宾h检验是用于检验一阶自回归模型的自相关问题的。( )
- 德宾h统计量只能用于检验一阶自回归模型的自相关。( )
- 对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（） A: DW检验 B: 方差比检验 C: 自相关系数检验 D: h检验法
内容
- 0
对于自回归模型，下列选项中可以检验序列相关的方法是 A: DW检验 B: 方差比检验 C: White检验 D: h检验法
- 1
若杜宾-沃森检验（DW检验）未发现自相关性，回归模型一定不存在自相关性问题
- 2
下列哪个模型可用DW检验进行扰动项自相关检验（ ） A: 局部调整模型 B: 自适应预期模型 C: 自回归分布滞后模型 D: 有限分布滞后模型
- 3
对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是h检验法。
- 4
回归模型中的异方差的检验方法有() A: DW检验 B: t检验 C: 画图法 D: R2测定指数检验 E: 戈德菲尔德—匡特检验