中国大学MOOC: 资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。_
错
举一反三
- 资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。（ ）
- 以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。 A: 资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和 B: 资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数 C: 资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数 D: 资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（）。 A: 投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率 B: 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 C: 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 D: 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
- 当市场达到均衡状态时，存在唯一的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（ ）
内容
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资产收益之间的相关性()影响投资组合的风险,()影响投资组合的预期收益率。
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资产组合理论认为，若干种资产组成的组合，其收益和风险是这些资产收益和风险的加权平均数，所以资产组合能降低风险
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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。
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证券市场线描述的是（） A: 证券的预期收益率与其总风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与市场组合收益的关系 D: 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
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当市场达到均衡状态时，存在唯一的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（ ） A: 正确 B: 错误