以下表述正确的是（ ）。
A: 蝶式策略属于一种差期策略。
B: 牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。
C: 牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。
D: 差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。
A: 蝶式策略属于一种差期策略。
B: 牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。
C: 牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。
D: 差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。
举一反三
- 行权价相同的短期限看涨期权空头和长期限看跌期权多头可以构造出差期组合。
- 中国大学MOOC: 跨式组合策略由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和一份看跌期权组成。
- 行权价相同的短期限看涨期权空头和长期限看跌期权多头可以构造出差期组合。 A: 正确 B: 错误
- 下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。 A: 条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成 B: 带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成 C: 底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P） D: 底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
- 利用标的资产多头与看涨期权空头的组合，可以得到与（）相同的盈亏。 A: 看涨期权多头 B: 看涨期权空头 C: 看跌期权多头 D: 看跌期权空头