某人以$340/盎司买入黄金期货，同时卖出履约价为$345/盎司的看涨期权，权利金为$5/盎司，则其最大损失为（）。
A: $5/盎司
B: $335/盎司
C: 无穷大
D: 以上皆非
A: $5/盎司
B: $335/盎司
C: 无穷大
D: 以上皆非
举一反三
- 某投资者在5月份以4．5美元/盎司的权利金买入－张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失（）。 A: 45.5美元/盎司 B: 54.5美元/盎司 C: 50美元/盎司 D: 4.5美元/盎司
- 某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失( )。 A: 45.5美元/盎司 B: 54.5美元/盎司 C: 50美元/盎司 D: 4.5美元/盎司
- 某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出－份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，同时11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利（）。 A: 6美元／盎司 B: －6美元／盎司 C: 5美元／盎司 D: －5美元／盎司
- 建仓时候，某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货，同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货，则价差是
- 某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买人平仓。该套利交易的盈亏状况是?美元/盎司。